こんにちは、佐伯です。
昨日やっと500円幅の下落が起きました。このまま継続かと思いきや、本日は28,500での攻防が続いています。
そして、マーケットでは「株も仮想通貨も大暴落の兆し」の意見が一気に増えています。ただ、この手の声はここ数ヶ月間ありまして、一向に実現していないので、まあ実現してもしなくてもいいやという感じです。
オプションにおいては、いつもの動きを淡々と行うだけです。
それでは見ていきます。
【9月限2セット目寄付き前ポジション】
C29000(@405) -1
P29000 (@575) +1
C29000 (@410) +1
P23000 (@8) -10
P24875 (@15) -10
P27000(@97) -3
上昇時最大損失(SQ29000以上)：▲8万円
最大利益(SQ27000)：+192万円
（１セット目の損益▲2万円含む – ただしSQ26000以上）
（単位：万円、右端が合成損益）
このポジションは相場が28,800上の時に立てたもので、３枚セットが29000にありました。
ここが28500まで落ちてきたので、大体300円くらいの下落です。本来は500円以上下落しないとコールの回転をかけないのですが、またここから反騰されたら嫌なのでちょっと早いですがキリのいいところで回転をかけました。
２セット目ポジション移動
C29000(@413→195) -1
C28500(@427) +1
決済損益▲218,000円
【9月限2セット目現在ポジション】
C29000(@405) -1
P29000 (@575) +1
C28500 (@427) +1
P23000 (@8) -10
P24875 (@15) -10
P27000(@97) -3
上昇時最小利益(SQ28500以上)：+18万円
最大利益(SQ27000)：+168万円
（１セット目の損益▲2万円含む – ただしSQ26000以上）
（単位：万円、右端が合成損益）
上昇時の「最大損失」があっさりと「最小利益」に変わりました。通常は500円の下落で起きるところを300円でこれが達成できたのは、前回投稿で実験的に投入した売りの20玉（合計+23万円）があるからですね。
いずれにしろ、エクセル上で反騰された時に、損失で終わるのか利益で終わるのかは精神的にも大きな違いがあります。
そして、このまま停滞、上昇されてもこの+18万円は、SQの最終週あたりに擬似スクエアに持っていくことにより＋10~20万円程度の積み増しができるので、実際は+30万円前後で着地が見込まれるポジションです。
つまり、ここまでで元本300万円に対して月利10%はほぼ達成したということですね。
ただ、理想的なのはもちろんここからの下落です。
シナリオとしては、早い段階で相場が28,000円まで下落すればもう１セットを追加することになります。
「早い段階」と書いたのは、現時点で9月SQ（9月９日）まで残り２週間ちょいですが、２週間を切ってくるとプレミアムが大きく剥げてくるので、２セット目のプットセットは近いところに立てざるを得ず、継続して暴落された時のリスクが高まるためです。
先月は3,000円以上の継続的な上昇という異常事態のために初の単月損失に終わりましたが、常々「上昇し続ける相場はない」と言っているように、たったこの程度の反落で利益にひっくり返るということがわかっているので、「異常事態の損失はコスト」と割り切り、年間収益で年利100%超えを達成できる自信があるということになります。
ここから怖いのは、27000を割ってくる暴落ですが、さてどうなることしょう。
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