こんにちは、佐伯です。
本日が1月SQですが、1月限については今週火曜日の28000までの下落時に仕上げました。
SQの週に利益を積み増す「スクエアポジション」について解説いたします。
1月限については、1月4日投稿記事「相場が想定と真反対に動きました」の続きとなります。
【1月限１セット目寄付き前ポジション】
C29500(@885) -1
P29500(@820) +1
C28500(@765) +1
P28000(@390) +2
P27500(@300) -5
上昇時最大損失 (SQ28500以上)：+34万円
最大利益(SQ27500)：+234万円
【1月限2セット目寄付き前ポジション】
C29000(@405) -1
P29000(@910) +1
C28000(@650) +1
P28000(@63) -1
SQどこでも利益ゼロ
１、２セット合成損益
上昇時最小利益 (SQ28500以上)：+33万円
最大利益(SQ27500)：+234万円
1月限についてはこのままでも良かったのですが、実はSQの少し手前でスクエアポジションに持っていけば、ドンと利益が積みませることにシミュレーションをしていて気づきました。
今回は１セット目のみです。
今週の火曜日は、相場が28000円近辺まで大きく下落した日でした。そして、そういう日はプレミアムが膨れています。一方、1月限の１セット目のプット（売）の27500は、SQまであと数日なので、500円下であっても73円程度となっていました。
P28000(@390→185) -2 決済損益▲410,000円
P27500(@300→73) +5 決済損益+1,135,000円
P28500(@435) -1
【1月限１セット目最終ポジション】
C29500(@885) -1
P29500(@820) +1
C28500(@765) +1
P28500(@435) -1
SQどこでも利益+78万円
１、２セット合成損益
SQどこでも利益+77万円
1月限については、+34万円で確定かなと思っていたところ、最終週にこのスクエア戦略を発見したおかげで43万円利益を伸ばすことができました。
検証したところ、これにはいくつかの前提条件があります。
まず第一にプット（売）が300円程度で入れてることです。これにより73円で切っても充分な利益が出ます。
更に、コール（買）を28000まで回転させずに、敢えて28500に残していたことです。
スクエアの基本は、プット（売）とコール（買）、プット（買）とコール（売）のペアを同じ権利行使価格で揃えることなので、コール（買）が上にあればあるほど、プット（売）は大きなプレミアムが取れます。
そして、今回の発見により、トレーディング手法はまた進化した気がします。
上昇時に損失が見かけ上出ていても、それは最終週にひっくり返せる可能性が高い、あるいは、最終週に利益の積み増しができる可能性がある。
これは大きな発見で、もうポジションを組んだ瞬間から、上昇時のリスクはほぼゼロであることが確定的ということです。
ずっと、「上昇/停滞は微益、暴落は爆益、大暴落は警戒」と言い続けていますが、この手法を取り入れたことにより、「上昇/停滞は微益でなく、月利10%ほどは取れる」のではないかと思い始めています。
1月限は実際に、上昇/停滞相場でしたが、月利25%を超えました。
そして、2月限については、今週末に出しますが、すでに月利10%超えを達成しています。
新しい手法に切り替えて、まだ経験していないのは、「大暴落」です。
レベルでいえば、一気に3000円程度暴落するイメージですが、そこをきっちり利益に変えることができれば、軍資金の300万円を大きく増やすステージに入って行きます。
とは言っても、これだけは相場次第なので、焦らずに時が来るのを待つしかないですね。
それでは引き続きよろしくお願いいたします。
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