こんにちは、佐伯です。
前回投稿時からの想定通り、「停滞、もしくは上昇」となっています。
今まではこのような状況でも放置して、SQ最終週にスクエアか擬似スクエアに持っていき、損益トントンを目指していました。
今回、初めて「相場についていく」という手法で臨みたいと思います。
コンセプトは、すでに利益が出ていてプットセットが遠くのものをスクエアか擬似スクエアにして利確、これを原資に３セット目を入れるというものです。
想定元本300万円では、1セットかギリギリ２セットなので、３セット目はNGです。従い、今回は１セット目をCLOSEすることで、合計２セットをキープしていくものです。
【6月限1セット目寄付き前ポジション】
C27000(@595) -1
P27000(@1050) +1
C26000(@800) +1
P23500(@180) +2
P23500(@175) -5
決済損益：▲220,000円
上昇時最小利益(SQ26000以上)：+4万円
最大利益(SQ23500)：+254万円
【6月限2セット目寄付き前ポジション】
C26500(@650) -1
P26500(@690) +1
C26500(@660) +1
P24000(@120) +2
P24000(@115) -5
上昇時最大損失(SQ26500以上)：▲37万円
最大利益(SQ24000)：+214万円
２セット合計損益
上昇時最大損失 (SQ26500以上)：▲33万円
最大利益(SQ24000)：+418万円
今回は、このうち、１セット目を擬似スクエアに持っていきます。
１セット目ポジション追加
P26000(@290) -1
【6月限1セット目最終ポジション】
C27000(@595) -1
P27000(@1050) +1
C26000(@800) +1
P26000(@290) -1
P23500(@180) +2
P23500(@175) -5
決済損益：▲220,000円
損益（SQ23500以上）+33万円
ここから３セット目を追加
【6月限3セット目現在ポジション】
C27000(@460) -1
P27000 (@655) +1
C27000 (@455) +1
P25000(@125) +2
P25000(@125) -5
上昇時最大損失(SQ27500以上)：▲28万円
最大利益(SQ25000)：+173万円
２セット合計損益
上昇時最大損失 (SQ27000以上)：▲31万円
最大利益(SQ25000)：+319万円
（単位：万円、右端が合成損益）
前回の投稿と２セット目合計損益を比較すればわかりますが、例えば6月SQが26000だったとき、前回のポジションでは+18万円でした。
ところが今回は+119万円と100万円ほど増加しています。
一方、上昇時の最大損失はほぼ変更ありません。
ただ、その見返りとして、24000まで暴落された際の利益は前回の+418万円から今回+219万円と半減しています。
現時点の相場が27,000に到達しようというところで、ここから3,000円の下落はなかなかないのではと思い、損益展開を上にずらしたイメージです。
これが、「相場に合わせて利益を追っていく」ということで、ハマれば利益の確度がかなり上昇します。
それでは引き続きよろしくお願いいたします。
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