本日はブログでアドバンストレードを開示して初めてのSQ日でした。
9月限は本日決済となり、10月限を作っていきます。
【寄付き前ポジション9月限】
9月限P29875 @66 -1
9月限C28250 @79 -1
9月限P28125 @555 +1
9月限C27125 @475 +1
【9月限SQ決済】
SQ値は30,085円でした。
SQ決済:+24万円
9月限確定決済損益:+71万円
9月限累計損益は、9月6日の投稿で「65万円は確定」と報告しましたが、9月8日に欲張ってP29875(@66円)でたてた売り玉がSQ値より下で終了したため、追加で66,000円丸々ゲットできました。
結果として、9月限の損益は+71万円、想定投資元本300万円に対する月利は23.6%で終了いたしました。
さて、ここから気持ちを切り替えて、10月限を作っていきます。
当初は「9月限は10月限の利益を先食いしているので、目標はトントン」と述べていましたが、菅首相退陣による巨大ファンダメンタルの出現により日経平均は一気に上昇、本日も節目の30,000円をかなり上抜けている状況です。
巨額の損失を避けるべく、本日は大きくポジションを動かしていきます。予想外の時にどう動くか是非参考にして下さい。
【寄付き前ポジション10月限】
10月限C29500 @94 -3
10月限P29250 @590 +1
10月限C28250 @505 +1
先物mini10月限 (@29398) +5
プットの売りが現在空ですので、まずはこれを作っていきます。
10月限P27500新規売り(@100) -3
ここで、本日一番重要なポイントです。予定通り、ずっとリスクであったC29500(売)を決済して、500円先に飛ばしていきます。
10月限C29500決済買い(@94→1010) +3
決済損益▲2,718,000円
10月限C30000新規売り(@680) -3
ここで残高に注目すると、決済「買い」なので、1,010円幅の残高減少、これに、新規「売り」なので、680円の残高増加。差し引き330円幅の残高減少です。
一方、この一連のポジション移動により、C29500→C30000と500円上にポジションを引き上げることができています。言い換えればこの上昇トレンドが継続する前提で、「330円のコストで500円の利益をとっている」と言えます。
重要なのは決済損益でなく、常に残高の増減vs 潜在利益です。それが潜在利益>残高の増減となる限り、SQ日にはその分の利益が確定します。
さらに、下落へのリスクに対処するため、敢えて損を出して、「買い玉のねじれ幅」を拡大します。これも基本的な動きですが非常に重要な点です。
10月限P29250決済売り(@590→310) -1
決済損益:▲280,000円
10月限P29750新規買い(@455) +1
10月限決済損益合計▲2,998,000円
【現在ポジション10月限】
10月限C30000 @680 -3
10月限P29750 @455 +1
10月限C28250 @505 +1
10月限P27500 @100 -3
先物mini10月限 (@29398) +5
SQ値30,000円の場合の想定損益:買い玉+79万、売り玉+234万、決済▲300万、先物mini+30万、合計+43万
本日、決済損失を敢えて出した見返りとしてポジションを劇的に改善したため、仮に10月SQ値が30,000円であった場合の、想定損益は+43万円とプラスに転じています。
「損失」の先に何があるのか?
それがイメージできていれば、実はこのポジションを切るのは全く怖くありません。
この手法は、相場の予測をしません。
今回の予期せぬ急激な上昇に対しても、淡々と対処をしていくのみです。
今後、相場がさらに上昇するのか?あるいは下落に転じるのか?
どちらに振れても、対処の方法はいくらでもあります。
ぜひ、毎日のトレード履歴を追って行って下さい。
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