こんばんは、佐伯です。
この１ヶ月シェアしてきた10月限については、方針はほぼ決まっていますので来週の10月SQ日に結果をシェア致します。
暴落局面ではコールの売り玉を再度立てて回転させ、同時にプットを大きく飛ばす、これだけで基本は利益を狙えます。
暴騰、暴落がこれほど１ヶ月の中で、連続して発生するのはとての珍しいと思います。
この１ヶ月は相場の荒波のなかで、色々試行錯誤してみましたが、10月限の最後で使ったある手法を更に進化させて全く新しいポジションで11月限は挑むことにしました。
11月限P30000 @1035 +1
11月限P27000 @200 -4
これだけです。
ポジションのコンセプトはかなり複雑なのでここでは詳細を説明しませんが、あえて期先で時間的価値が膨らんでいるところを買い/売り両方取ることで、利益を最大化しつつ、今回のような相場環境がまた起こっても全く動揺しないポジションに仕上がっています。
相当なシミュレーションをして、あらゆる点から最適なタイミングと権利行使価格を選びました。
収益性は以下の通りです。
最大損失：相場がいくら上昇しようとも▲24万円
最大利益 (SQ 27000)：+277万円
必要証拠金約100万円
9,10月限の相場で非常に難しかったのは、予期せぬ4000円近くの急騰でした。更にそこからの2000円幅の急落。
今回のポジションは、例え相場がいきなり10,000円即日跳ね上がろうとも最大の損失はわずか▲24万円となっています。
当然ですが、相場が跳ね上がれば売り玉の回転を使い、余裕でこれをプラスに持っていけることができます。
更に、暴落はどうか？
これはみてお分かりの通り、今から2000円近く暴落した箇所が最大利益となるように組んでいます。
相場が下にいけばいくほど、日経平均が27000円までは利益が増え続けるだけという極めてシンプルな構造です。
つまり、日経平均が少々動いたところで何もする必要はありませんが、いくつかのポイントでポジションを変化させることにより、更に安全に利益を狙えます。
これが必要証拠金100万円程度で組めるので、うまくすれば300万円の想定投資元本に対しては２セット組める可能性もあります。
想定投資元本300万円で月利10%を狙うのであれば、１セットあたりのターゲット収益は以下です。
１セット組む場合：30万円。
２セット組む場合：15万円 (x2 セット=30万円)。
今回は２セット組むつもりですが、初月ですのでまずは１セットから開始して、途中で証拠金の状況を見ながらもう1セット追加の是非を検討致します。
こちらについても状況を毎週シェアしていく予定ですが、ポジションの意味というよりも、単純に時価評価や潜在利益、損失等をわかりやすくお見せしていく予定です。
もしかして大きな見落としがあり、11月限が損失で終わった場合は、また考えます。
それでは、引き続き宜しくお願い致します。
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